Sistem Perbankan Dijangka Kekal Berdaya Tahan Berdasarkan Senario Ujian Tekanan - BNM
Oleh Rosemarie Khoo Mohd Sani
KUALA LUMPUR, 31 Mac (Bernama) -- Sistem perbankan Malaysia dijangka kekal berdaya tahan walaupun di bawah keadaan makroekonomi yang buruk berdasarkan andaian senario ujian tekanan, kata Bank Negara Malaysia (BNM).
Katanya, sepanjang tempoh ujian tekanan selama tiga tahun, sistem perbankan diunjurkan menanggung kerugian besar terutamanya disebabkan oleh risiko kredit yang lebih tinggi dan pelarasan penilaian terhadap sekuriti yang dikelaskan sebagai nilai saksama melalui pendapatan komprehensif lain (FVOCI).
BNM berkata kos kredit kumulatif dianggarkan masing-masing sebanyak RM78.9 bilion dan RM90.6 bilion di bawah senario kejutan yang mendalam tetapi bersifat sementara (SB1) dan senario kemelesetan sederhana tetapi lebih berpanjangan (SB2), atau masing-masing bersamaan dengan 59 peratus dan 63 peratus daripada jumlah kerugian.
"Anggaran peningkatan kerugian kredit ini berpunca daripada peningkatan kemungkiran dalam kalangan peminjam isi rumah, khususnya daripada pinjaman terjejas dalam segmen pinjaman harta tanah kediaman," kata BNM dalam Tinjauan Kestabilan Kewangan Separuh Tahun Dua 2025 (ST2 2025) yang dikeluarkan hari ini.
Menurut bank pusat itu, senario ujian tekanan ini tidak menggambarkan unjuran prospek ekonomi Malaysia, tetapi sebaliknya menggambarkan peristiwa risiko munasabah yang bertujuan menguji daya tahan institusi kewangan di bawah kejutan yang ekstrem dan boleh terjadi.
Dalam pada itu, BNM berkata beberapa syarikat besar yang mempunyai kelemahan kewangan sedia ada juga diunjurkan mungkir, manakala kelemahan ekonomi yang berpanjangan terus menjejaskan keupayaan membayar balik hutang oleh perusahaan kecil dan sederhana (PKS).
Kerugian kredit daripada operasi luar negeri oleh kumpulan perbankan domestik (DBG) dijangka mencakupi 24.5 peratus daripada jumlah kos kredit, didorong terutamanya oleh kemungkiran yang melibatkan beberapa peminjam bukan PKS yang besar.
Menjelang akhir tempoh tekanan pada 2028, pinjaman terjejas keseluruhan diunjurkan meningkat kepada 7.7 peratus dan 8.7 peratus daripada jumlah pinjaman sistem perbankan masing-masing di bawah SB1 dan SB2, didorong terutamanya oleh pinjaman terjejas isi rumah.
"Secara keseluruhan, nisbah modal sistem perbankan diunjurkan kekal melebihi paras minimum pengawalseliaan di bawah kedua-dua scenario," katanya.
Selain itu, BNM berkata bank-bank yang menghadapi kelemahan kewangan yang berterusan atau yang nisbah modalnya telah menyusut kurang daripada paras minimum pengawalseliaan juga diandaikan mengalami kejutan mudah tunai tambahan dalam bentuk aliran keluar deposit.
Di bawah senario ini, katanya, kebanyakan bank mengekalkan stok aset mudah tunai berkualiti tinggi (HQLA) tidak terikat yang mencukupi untuk memenuhi permintaan aliran tunai yang meningkat.
Katanya, ini mencerminkan kedudukan mudah tunai permulaan sistem perbankan yang kukuh, dengan Agregat Nisbah Perlindungan Mudah Tunai (LCR) seluruh sistem pada tahap kukuh sebanyak 154.8 peratus setakat Disember 2025.
"Secara keseluruhan, pelaksanaan ujian tekanan kesolvenan dan mudah tunai terus mengesahkan bahawa bank-bank kekal berdaya tahan dalam menghadapi kejutan makroekonomi, kewangan dan mudah tunai yang teruk.
"Bank-bank dijangka mengekalkan keupayaan yang mencukupi untuk menyokong pinjaman kepada ekonomi walaupun semasa tempoh kemelesetan," tambah BNM.
Sementara bagi segmen insurans, ujian tekanan juga mengambil kira potensi limpahan daripada perkembangan geopolitik yang boleh menyumbang kepada keadaan insurans semula global menjadi semakin terhad.
Di bawah senario tekanan, enam penanggung insurans am, yang mencakupi kira-kira peratus daripada jumlah aset insurans, diunjurkan tidak dapat mematuhi paras minimum pengawalseliaan berikutan kejutan, dengan kekurangan modal mencakupi empat peratus daripada jumlah modal insurans.
-- BERNAMA